假設其他條件不變,下列影響期權價值的各項因素中,會引起期權價值同向變動的是( )
A: 執行價格
B: 無風險利率
C: 標的股票市價
D: 標的股票股價波動率
本題考核的是期權價值的影響因素。不管是歐式期權還是美式期權,不管是看漲期權還是看跌期權,股價波動率越大,都會使期權價值上升。執行價格上升,會使看漲期權價值下降。無風險利率以及標的股票市價上升,都會使看跌期權價值下降。
答案選 D
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