甲公司股票目前每股20元，市場上有X、Y兩種該股票的看漲期權，執行價格分別為15元、25元，到期日相同。下列說法中，正確的有（ ）.
A: X期權內在價值5元
B: Y期權時間溢價0元
C: X期權價值高于Y期權價值
D: 股票價格上漲5元，
E: Y期權內在價值均上漲5元
本題考核的是期權的內在價值和時間溢價。X期權的股票價格高于執行價格，所以X期權的內在價值＝股票價格－執行價格＝20-15=5（元），故選項A正確。Y期權的股票價格低于執行價格，此時Y期權的內在價值為0,因為未到期，所以時間溢價》0,故選項B錯誤。對于看漲期權，期權價值與執行價格反向變動，故選項C正確。當股票價格上漲5元，X期權的內在價值＝10,Y期權的內在價值＝0，Y期權的內在價值并沒有上漲,故選項D錯誤。
答案選 AC
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