現投資甲、乙兩種證券，其相關系數為 0.2，甲證券的期望報酬率是 20%，標準差為 15%，投資比重為 40%；乙證券的期望報酬率是 15%，標準差為 12%，投資比重為 60%；則下列表述中，正確的有（ ）。
A: 甲、乙證券的協方差為 0.0036
B: 組合期望報酬率為 17%
C: 該證券組合機會集是一條直線
D: 甲、乙證券的協方差為 0.006
協方差
=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以選項A正確、選項D錯誤；組合期望報酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以選項 B 正確；只有相關系數等于 1 的時候，機會集才是一
條直線，所以選項 C 錯誤。
答案選 AB
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