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題目

【單選題】

下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（）。

A: 保護性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預期值

B: 拋補看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機構(gòu)投資者常用的投資策略

C: 多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結(jié)果是損失期權(quán)的購買成本

D: 空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費

答案解析

保護性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但改變了凈損益的預期值，A錯誤；拋補看漲期權(quán)在股價上升時可以鎖定最高凈收入和最高凈損益，在股價下跌時可以讓收入和凈損益波動區(qū)間變小，B錯誤；空頭對敲可以鎖定最高凈收入和最高凈損益，其最高凈損益是出售期權(quán)收取的期權(quán)價格，D錯誤。

答案選 C