下列關于資本資產定價模型β系數的表述中，正確的有（ ）。
A: β系數可以為負數
B: β系數是影響證券收益的唯一因素
C: 投資組合的β系數一定會比組合中任一單只證券的β系數低
D: β系數反映的是證券的系統風險
根據β系數的計算公式，β系數符號取決于相關系數符號，相關系數在[-1，1]間取值，選項A正確；根據資本資產定價模型，影響證券報酬率的因素包括無風險報酬率、市場組合平均報酬率和貝塔系數，選項B錯誤；投資組合的β系數等于各單項資產的β系數的加權平均數，即組合β系數會在最高和最低β系數之間，選項C錯誤；β系數反映的是證券的系統性風險，選項D正確。
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