市場上有兩種有風險證券X和Y。下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有( )。
A: X和Y期望報酬率的相關系數是0
B: X和Y期望報酬率的相關系數是0.5
C: X和Y期望報酬率的相關系數是1
D: X和Y期望報酬率的相關系數是 -1
如果相關系數小于1，則投資組合會產生風險分散化效應，組合風險就會低于各資產加權平均風險，故選項A、B、D正確。
答案選 ABD
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