某公司股票的當前市價為10元,有一種以該股票為標的資產的看跌期權,執(zhí)行價格為8元,到期時間為三個月,期權價格為3.5元。下列關于該看跌期權的說法中,正確的是( )。
A: 、該期權處于實值狀態(tài)
B: 、該期權的內在價值為2元
C: 、該期權的時間溢價為3.5元
D: 、買入一股該看跌股權的最大凈收入為4.5元
【解析】對于看跌期權來說,資產現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時,處于“虛值狀態(tài)”,所以,選項A的說法不正確;對于看跌期權來說,資產現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時,內在價值等于零,所以,選項B的說法不正確;時間溢價=期權價格-內在價值=3.5-0=3.5(元),所以,選項C的說法正確;買入看跌期權的凈收入=Max(執(zhí)行價格-股票市價,0)=Max(8-股票市價,0),由此可知,買入看跌期權的最大凈收入為8元,選項D的說法不正確。
答案選 C