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下列關(guān)于期權(quán)投資策略的表述中，正確的是（ ）。
A: 、保護性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預期值
B: 、拋補看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機構(gòu)投資者常用的投資策略
C: 、多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結(jié)果是損失期權(quán)的購買成本
D: 、空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是期權(quán)收取的期權(quán)費
【解析】保護性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但由于支付期權(quán)費，凈損益的預期也同時降低，選項A錯誤；拋補看漲期權(quán)可以鎖定股價上漲（超過執(zhí)行價格）時的凈收入和凈損益，選項B錯誤；股價發(fā)生變動時，多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，損失期權(quán)費，選項C正確；空頭對敲組合策略可以鎖定最高凈收入（0）和最高凈損益（看漲期權(quán)的價格＋看跌期權(quán)的價格），選項D錯誤。選項D錯誤。
答案選 C
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