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題目
【多選題】

A證券的預期報酬率為10%，標準差為15%；B證券的預期報酬率為15%，標準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集不完全重合，以下結論中正確的有（　）。


A: 最小方差組合是全部投資于A證券

B: 最高預期報酬率組合是全部投資于B證券

C: 兩種證券報酬率的相關性較低，風險分散化效應較強

D: 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

答案解析

根據有效邊界與機會集部分重合可知，機會集曲線上存在無效投資組合，同時也會出現最小方差組合，這個最小方差組合應該是介于A證券與B證券之間，故選項A的說法不正確；投資組合的報酬率是組合中各種資產報酬率的加權平均數，因為B證券的預期報酬率高于A證券，所以最高預期報酬率組合是全部投資于B證券，故選項B的說法正確；由于機會集曲線上存在無效投資組合，因此兩種證券報酬率的相關性較低，風險分散化效應較強，故選項C的說法正確；因為風險最小的組合為最小方差組合，既不是全投資于A也不是全投資于B，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，故選項D的說法錯誤。

答案選 BC

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1、假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券、B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的標準差為( )。 2、假設 A 證券的預期報酬率為 10%，標準差為 12%，B 證券的預期報酬率為 18%，標準差為 20%，A 證券、B 證券之間的相關系數為 0.25，若各投資 50%， 則投資組合的標準差為（ ） 3、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%，標準差為10%，乙證券的預期報酬率為8%，標準差為15%，則由甲、乙證券構成的投資組合（    ）。 4、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%，標準差為10%，乙證券的預期報酬率為8%，標準差為15%，則由甲、乙證券構成的投資組合（      ）。 5、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（　）。 6、甲、乙證券收益的相關系數小于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為9%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（    ）。 7、【0303238】假設A證券的投資報酬率是10%，標準差是12%。B證券的投資報酬率是18%，標準差是20%。假設投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預計兩種證券預期報酬率的相關系數為0.2，則該組合的標準差為（    ）。 8、A、B兩種證券的相關系數為0.5，預期報酬率分別為14%和18%，標準差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率和標準差分別為（ ）。 9、A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（　）。 10、A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（　）。
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