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題目
【多選題】

某證券投資組合由60%的證券A和40%的證券B組成。證券A的期望報酬率為10%，標準差為12%，證券B的期望報酬率為20%，標準差為18%。兩只證券的相關(guān)系數(shù)為1，下列說法正確的有（ ）。


A: 投資組合的機會集與有效集重合

B: 組合的期望報酬率為14%

C: 投資組合的標準差為14.4%

D: 投資組合可以分散風險

答案解析

由于兩支證券的相關(guān)系數(shù)為1，無風險分散化效應(yīng)，投資組合的機會集是一條直線，與有效集重合。組合的標準差的等于組合內(nèi)各證券標準差的加權(quán)平均值，即組合的標準差=60%×12%+40%×18%=14.4%，組合的期望報酬率=60%×10%+40%×20%=14%。

答案選 ABC

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