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題目
【多選題】

假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（　）。


A: 執(zhí)行價(jià)格提高

B: 到期期限延長

C: 股價(jià)波動(dòng)率加大

D: 無風(fēng)險(xiǎn)利率增加

答案解析

看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越小。看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越大，故選項(xiàng)A正確；對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值，故選項(xiàng)B不正確；股價(jià)波動(dòng)率加大，看漲看跌期權(quán)的價(jià)值都增加，故選項(xiàng)C正確；無風(fēng)險(xiǎn)利率增加會(huì)降低執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值，導(dǎo)致看跌期權(quán)價(jià)值下降，故選項(xiàng)D不正確。

答案選 AC

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