下列關于相關系數的說法中，錯誤的是（ ）。
A: 兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
B: 相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱
C: 相關系數等于0時，不能分散任何風險
D: 若兩種證券之間的相關系數小于1，那么證券組合報酬率的標準差小于各證券報酬率標準差的加權平均數
當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項A錯誤；相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，所以選項B正確；相關系數等于0，是小于1的，所以是可以分散非系統風險的，所以選項C錯誤。
答案選 AC
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