下列關于兩種證券組合的及其機會集曲線的說法中，正確的是（ ）。
A: 曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B: 證券報酬率之間的相關系數越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應越強
C: 當兩種證券相關系數為-1時，投資組合期望報酬率的標準差為0
D: 機會集曲線上的點均為有效組合
【考點】投資組合的風險與報酬
【解題思路】掌握投資組合的相關結論
【具體解析】風險最小點是最小方差組合點，由于有無效集的存在，最小方差組合點與報酬率最低點不一致，選項A錯誤；證券報酬率之間的相關系數越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應越強，選項B正確；當相關系數為-1時，投資組合期望報酬率的標準差最小，有可能為0，選項C錯誤；曲線上最小方差組合以下的組合是無效的，選項D錯誤。
答案選 B
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