澳门百家乐官网 (中国）有限公司官网

客服服務
收藏本站
手機版
題目
【單選題】

GD公司的股票市價100元，到期時間6個月，6個月后股價有兩種可能：上升20%，或者下降10%，以該股票為標的資產的看漲期權執行價格為105元，年無風險利率為10%，利用套期保值原理所確定的期權價值為（ ）元。


A: 3.2

B: 6.8

C: 15

D: 7.14

答案解析

上行股價SU=100x(1+20%)=120（元）；下行股價Sd=100x(1-10%)=90（元）；

股價上行時期權到期日價值Cu=120-105=15（元）；

股價下行時期權到期日價值Cd=0；

套期保值比例H=(15-0)/(120-90)=0.5；

借款金額B=(0.5*90-0)/(1+5%)=42.86（元）；

期權價值C0=0.5*100-42.86=7.14（元）。

答案選 D

有疑問？
求助專家解答吧。
添加老師咨詢
下載會計APP
相關題目
1、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（ ）。 2、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 3、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 4、GD公司的股票市價100元，到期時間6個月，6個月后股價有兩種可能：上升20%，或者下降10%，以該股票為標的資產的看漲期權執行價格為105元，年無風險利率為10%，利用套期保值原理所確定的期權價值為（   ）元。 5、GD公司的股票市價100元，到期時間6個月，6個月后股價有兩種可能：上升20%，或者下降10%，以該股票為標的資產的看漲期權執行價格為105元，年無風險利率為10%，利用套期保值原理所確定的期權價值為（   ）元。 6、【0707238】假設甲公司股票現在的市價是50元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格是52.08元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無風險年利率4%。現在準備建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。則該看漲期權的價值為（    ）元。 7、【0707039】假設甲公司的股票現在的市價是50元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格是52.08元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無風險年利率4%。現在準備建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。令組合到期凈收入與看漲期權相同，則組合的套期保值比率為（    ）。 8、【0707134】假設甲公司的股票現在的市價是50元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格是52.08元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無風險年利率4%。現在準備建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。構建的投資組合的借款金額是（    ）元。 9、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 10、 假設ABC公司的股票現在的市價為80元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格為85元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風險利率為每年4%。現擬建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得6個月后該組合的價值與看漲期權相等。則下列計算結果正確的有（    ）
百家乐官网技巧| 百家乐官网怎么玩才会赢钱 | 大发888在线体育官网| 百家乐官网真人斗地主| 百家乐投注网出租| 大发888游戏平台 送1666元礼金领取lrm| 澳门百家乐官网规则视频| 百家乐什么平台好| 香港六合彩码报| 百家乐庄家优势| 老虎机 | 老虎机游戏在线玩| E世博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐扑克发牌器| 百家乐官网怎么注册| 24山分金吉凶断| 百家乐官网赚钱项目| 杰克棋牌是真的吗| 百家乐qq游戏| 百家百家乐官网官网网站| 微山县| 大发888怎么注册| 百家乐娱乐城玩法| 南京百家乐官网赌博现场被| 百家乐官网有电脑游戏吗| 澳门顶级赌场娱乐网| 大发888娱乐城高手| 百家乐纸牌赌博| 新濠百家乐官网的玩法技巧和规则 | 如何胜百家乐的玩法技巧和规则| 中华百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网压钱技巧| 德州扑克大小顺序| 王子百家乐的玩法技巧和规则| 娱乐百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888娱乐场下载客户端| 百家乐另类投注法| 百家乐官网平台送彩金| 百家乐官网tt娱乐网| 百家乐官网园小区户型图| 新利娱乐网|