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會(huì)計(jì)知道
下列風(fēng)險(xiǎn)度量方法中，建立在概率基礎(chǔ)上的方法有（ ）。
A: 在險(xiǎn)值法
B: 概率值法
C: 期望值法
D: 最大可能損失法
（1）最大可能損失。最大可能損失指風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后可能造成的最大損失。企業(yè)一般在無法判斷發(fā)生概率或無須判斷概率的時(shí)候，使用最大可能損失作為風(fēng)險(xiǎn)的衡量。 （2）概率值。概率值是指風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率或造成損失的概率。在可能的結(jié)果只有好壞、對(duì)錯(cuò)、是否、輸贏、生死等簡(jiǎn)單情況下，常常使用概率值。在許多場(chǎng)合使用頻率作為概率值是沒有意義的，特別是在缺少數(shù)據(jù)或者一次性的決策場(chǎng)合。 （3）期望值。期望值通常指的是數(shù)學(xué)期望，即概率加權(quán)平均值。期望值的辦法綜合了概率和最大損失兩種方法。 （4）在險(xiǎn)值。在險(xiǎn)值，又稱 VAR,是指在正常的市場(chǎng)條件下，在給定的時(shí)間段中，給定的置信區(qū)間內(nèi)，預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。（99%，10 萬美元） 優(yōu)點(diǎn)：在險(xiǎn)值具有通用、直觀、靈活的特點(diǎn)，為《巴塞爾協(xié)議》采用。 缺點(diǎn)：在險(xiǎn)值的局限性是適用的風(fēng)險(xiǎn)范圍小，對(duì)數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格，計(jì)算困難，對(duì)肥尾效應(yīng)無能為力。
答案選 ABC
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