【2020·多選題】投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率12%,標準差12%, 貝塔系數1.5,證券Y的期望收益率10%,標準差10%,貝塔系數1.3，下列說法中，正確的有（ ）。
A: 投資組合的β系數1.4
B: 投資組合的期望收益率等于11%
C: 投資組合的標準差等于11%
D: 投資組合的變異系數等于1
投資組合的β系數等于組合中各項證券β系數的加權平均數，該組合β系數=1.5×50%+1.3×50%=1.4，故選項A正確；投資組合的期望收益率為各證券收益的加權平均數，該組合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%,故選項B正確；投資組合的標準差不僅與各證券的標準差有關，還與相關系數有關，本題沒有給出相關系數，故無法計算組合標準差，故選項C錯誤；變異系數=標準差/均值，也無法計算，故選項D錯誤。
答案選 AB
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