【2019·多選題】甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中正確的有（ ）。
A: 甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60%
B: 甲期望報酬率的標準差=X的期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60%
C: 甲期望報酬率的變異系數=X期望報酬率的變異系數×40%＋Y期望報酬率的變異系數×60%
D: 甲的β系數=X的β系數×40%＋Y的β系數×60%
選項A，投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低風險，故選項A的說法正確、選項B的說法錯誤；投資組合的變異系數是投資組合的標準差與均值的比率，并不是計算各個證券的加權平均數，故選項C的說法錯誤；投資組合的β系數等于組合中各證券β系數的加權平均數，故選項D的說法正確。
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