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題目

【多選題】

下列關于資本資產定價模型β系數的相關表述中，正確的是（）。

A: 投資組合的β系數是組合內所有單項資產β系數的加權平均數

B: 投資組合的β系數一定會比組合中任一單項資產的β系數低

C: β系數反映的是系統風險

D: 整個股票市場報酬率與無風險報酬率的相關性會影響某一資產的β系數

答案解析

選項B，β系數衡量的是系統風險，所以不能分散，因此不能說β系數一定會比組合中任一單項資產的β系數低；選項D，β系數=該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數×該股票報酬率的標準差/整個股票市場報酬率的標準差，由此可見，β系數不受整個股票市場報酬率與無風險報酬率的相關性的影響。

答案選 AC

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