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會(huì)計(jì)知道
關(guān)于布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的法中，正確的有（?。?。
A: 影響因素包括股票報(bào)酬率的方差
B: 影響因素包括期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C: 在期權(quán)壽命期內(nèi)，需要考慮股利發(fā)放
D: 模型適用于看漲期權(quán)
根據(jù)布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的公式可知，影響期權(quán)價(jià)值的因素有：標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格；標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率；期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率；期權(quán)到期日前的時(shí)間(年)；股票報(bào)酬率的方差，故選項(xiàng)A.B正確；選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確，BS模型在期權(quán)壽命期內(nèi)，買(mǎi)方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配；選項(xiàng)D的說(shuō)法不正確，BS模型僅適用于歐式看漲期權(quán)。
答案選 AB
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