下列表達式不正確的是( )。
A: 當現行市價ST小于執行價格X時,保護性看跌期權的組合凈損益= X-股票初始買價-期權購買價格
B: 根據看漲期權——看跌期權平價定理可得,看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產價格-執行價格
C: 當現行市價ST小于執行價格X時,空頭對敲投資組合的凈損益=-(ST-X)+期權購買價格
D: 根據看漲期權——看跌期權平價定理可得,看漲期權價格+看跌期權價格=標的資產價格+執行價格的現值
與ID:732667 題目相同
根據看漲期權——看跌期權平價定理可得:看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產價格-執行價格現值,所以選項B.D的說法不正確;選項C的說法不正確,當現行市價ST小于執行價格X時,空頭對敲的組合凈損益=-(X-ST)+期權購買價格
答案選 BCD