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會(huì)計(jì)知道
在其他因素不變的情況下，下列選項(xiàng)中，會(huì)導(dǎo)致歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（ ）。
A: 股票價(jià)格上升
B: 執(zhí)行價(jià)格增大
C: 到期期限延長(zhǎng)
D: 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率增大
選項(xiàng)A，股票價(jià)格上升，歐式看跌期權(quán)價(jià)值減小；選項(xiàng)C，歐式期權(quán)只能在到期日行權(quán)，到期期限延長(zhǎng)，歐式看跌期權(quán)價(jià)值不一定增加；選項(xiàng)D，一種簡(jiǎn)單而不全面的解釋，假設(shè)股票價(jià)格不變，高利率會(huì)導(dǎo)致執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值降低，從而降低看跌期權(quán)的價(jià)值。
答案選 B
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