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題目

【單選題】

下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。

A: 曲線上報酬率最低點是最小方差組合點

B: 兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小

C: 兩種證券報酬率的相關系數越大，曲線彎曲程度越小

D: 曲線上的點均為有效組合

答案解析

最小方差組合點只是方差（或標準差）最小的組合，報酬率不一定最低，A選項錯誤。兩種證券報酬率的相關系數越大，證券組合風險分散的程度越小，曲線彎曲程度越小，B選項錯誤、C選項正確。機會集上的點是所有組合點的集合，不一定都是有效集合，D選項錯誤。

答案選 C

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