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題目

【單選題】

下列關(guān)于兩種證券組成投資組合的表述中，不正確的有（）。

A: 投資組合的機會集有可能和有效機會集完全重合

B: 兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機會集曲線越彎曲

C: 投資組合不一定具有風(fēng)險分散效應(yīng)

D: 最小方差組合也是各種組合中期望報酬率最大的投資組合

答案解析

【答案】D

【解析】當機會集不向左側(cè)凸出時，兩種證券投資組合的機會集就是有效機會集，完全重合。兩種證券報酬率完全正相關(guān)時，投資組合不具有風(fēng)險分散效應(yīng)。最小方差組合點是方差（標準差）最小的組合點，此時的期望報酬率不可能最大，D選項錯誤。

答案選 D

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