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【單選題】

長江公司股票目前的市場價格為25元，而在半年后的價格可能是29元和22元兩種情況。假定存在一份100股該種股票的看漲期權，期限是半年，執行價格為26元，投資者可以按4%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率4%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權。則套期保值比率為（ ）


A: 42.86

B: 57.14

C: 100

D: 133.33

答案解析

【考點】套期保值原理

【答案】A

【難易程度】★★

【解析】套期保值比率=（Cu－Cd）/（Su－Sd）=[100×（29－26）－0]/（29－22）=42.86。

答案選 A

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1、長江公司股票目前的市場價格為25元，而在半年后的價格可能是29元和22元兩種情況。假定存在一份100股該種股票的看漲期權，期限是半年，執行價格為26元，投資者可以按4%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率4%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權。則套期保值比率為（ ）。 2、長江公司股票目前的市場價格為25元，而在半年后的價格可能是29元和22元兩種情況。假定存在一份100股該種股票的看漲期權，期限是半年，執行價格為26元，投資者可以按4%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率4%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權。則套期保值比率為（    ）。 3、假設長江公司股票目前的市場價格為40元，而在半年后的價格可能是50元和30元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權，期限是半年，執行價格為42元。投資者可以按10%的無風險年利率借款。購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份200股該股票的看漲期權，則按照復制原理，下列說法正確的有（ ）。 4、假設長江公司股票目前的市場價格為40元，而在半年后的價格可能是50元和30元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權，期限是半年，執行價格為42元。投資者可以按10%的無風險年利率借款。購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份200股該股票的看漲期權，則按照復制原理，下列說法正確的有（    ）。 5、 長江公司股票目前的市場價格為25元，而在半年后的價格可能是29元和22元兩種情況。假定存在一份100股該種股票的看漲期權，期限是半年，執行價格為26元，投資者可以按4%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率4%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權。則套期保值比率為（    ）
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