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題目
【單選題】

下列關(guān)于投資組合的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ ）。

A: 有效投資組合的期望報(bào)酬與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，既可以用資本市場(chǎng)線描述，也可以用證券市場(chǎng)線描述

B: 證券市場(chǎng)線描述的是單項(xiàng)證券或證券投資組合必要報(bào)酬率和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

C: 當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí)，該組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值

D: 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)充分投資組合，該組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差只取決于證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差

答案解析

投資組合中有兩種證券時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于兩種證券各自的標(biāo)準(zhǔn)差，還取決于兩者的協(xié)方差，除非兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1，否則，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差不是兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值。

答案選 C

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