假設其他因素不變,下列各項中會引起歐式看跌期權價值下降的是( )。
A: 到期期限縮短
B: 執行價格提高
C: 無風險利率增加
D: 股價波動率加大
歐式看跌期權,到期期限和期權價值關系不確定。執行價格提高,看跌期權價值增加。無風險利率增加,看跌期權價值下降。股價波動率加大,看跌期權價值增加。
答案選 C
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