同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權,執行價格均為50元,到期日相同,看漲期權的價格為5元,看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元,該投資組合的凈收益是( )元。
A: 5
B: 7
C: 9
D: 11
同時售出同一只股票的看漲期權和看跌期權,到期日股價48元<執行價格50元,看漲期權不會被行權,但看跌期權會被行權。空頭對敲投資組合的凈收益=(5+4) - (50-48)=7元。
答案選 B
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