在其他因素不變的情況下，下列事項中會導致歐式看漲期權價值增加的有（ ）。
A: 期權執行價格提高
B: 期權到期期限延長
C: 股票價格的波動率增加
D: 無風險報酬率提高
與ID:757543 考點相同
期權執行價格提高，看漲期權價值降低，A選項錯誤；期權到期期限延長，對歐式看漲期權的價值影響并不確定，B選項錯誤；股價波動率增加，看漲期權價值增加，C選項正確；無風險報酬率提高，執行價格的現值降低，看漲期權價值增加，D選項正確。
答案選 CD
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