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題目
【多選題】

貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（ ）。

A: 貝塔系數度量的是投資組合的系統風險

B: 標準差度量的是投資組合的非系統風險

C: 投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值

D: 投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值

答案解析

【考點】投資組合的風險與報酬、資本資產定價模型
【解題思路】掌握標準差及貝塔系數的相關概念
【具體解析】標準差度量的是投資組合的整體風險，包括系統風險和非系統風險，選項B錯誤；只有當相關系數等于1時，投資組合的標準差才等于被組合各證券標準差的算術加權平均值；當相關系數小于1時，投資組合能分散風險，投資組合的標準差小于組合各證券標準差的算術加權平均值，選項D錯誤。

答案選 AC

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