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題目
【多選題】

假設其他因素不變，下列各項會引起歐式看跌期權價值增加的有（?。?。

A: 執行價格提高

B: 到期期限延長

C: 股價波動率加大

D: 無風險利率增加

答案解析

看漲期權的執行價格越高，其價值越小。看跌期權的執行價格越高，其價值越大，故選項A正確；對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值，故選項B不正確；股價波動率加大，看漲看跌期權的價值都增加，故選項C正確；無風險利率增加會降低執行價格現值，導致看跌期權價值下降，故選項D不正確。

答案選 AC

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