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【多選題】


A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（　）。

A: 最小方差組合是全部投資于A證券

B: 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券

C: 兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱

D: 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

答案解析

【解析】 根據有效邊界與機會集重合可知，機會集曲線上不存在無效投資組合，而A證券的標準差低于B證券，所以最小方差組合是全部投資于A證券，即選項A的說法正確；投資組合的報酬率是組合中各種資產報酬率的加權平均數，因為B證券的期望報酬率高于A證券，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券，即選項B的說法正確；由于機會集曲線上不存在無效投資組合，因此兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱，選項C的說法正確；因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以選項D的說法錯誤。

答案選 ABC

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1、假設A、B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（ ）。 2、假設A、B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（      ）。 3、假設A.B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（   ）。 4、某證券投資組合由60%的證券A和40%的證券B組成。證券A的期望報酬率為10%，標準差為12%，證券B的期望報酬率為20%，標準差為18%。兩只證券的相關系數為1，下列說法正確的有（  ）。 5、【0303134】假設A證券的期望報酬率是10%，標準差是12%。B證券的期望報酬率是18%，標準差是20%。假設投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，則該組合的期望報酬率是（      ）。 6、【2021·多選題】甲證券的期望報酬率是12%，標準差是10%；乙證券的期望報酬率是20%，標準差是15%。假設不允許買空賣空，下列關于甲乙證券投資組合的說法中，正確的有（ ）。 7、某證券投資組合由60%的證券A和40%的證券B組成。證券A的期望報酬率為10%，標準差為12%，證券B的期望報酬率為20%，標準差為18%。兩只證券的相關系數為1，下列說法正確的有（  ）。 8、A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（　）。 9、A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（     ）。 10、假設A證券的期望報酬率為8%，標準差是10%。B證券的期望報酬率是15%，標準差是20%。假設按照一定比例投資于兩種債券，下列說法不正確的是（ ）。
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