某股票報酬率的標準差為0.8,其報酬率與市場組合報酬率的相關系數為0.6,市場組合報酬率的標準差為0.4。則該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協方差和該股票的β系數分別為( )。
A: 0.192和1.2
B: 0.192和2.1
C: 0.32和1.2
D: 0.32和2.1
【解析】 該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協方差=0.6×0.8×0.4=0.192,該股票的β系數=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
答案選 A
會計網所有內容信息未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
滬公網安備 31010902002985號,滬ICP備19018407號-2, CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 會計網, All Rights Reserved.