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題目
【單選題】


某股票報酬率的標準差為0.8,其報酬率與市場組合報酬率的相關系數為0.6,市場組合報酬率的標準差為0.4。則該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協方差和該股票的β系數分別為( )。

A: 0.192和1.2

B: 0.192和2.1

C: 0.32和1.2

D: 0.32和2.1

答案解析

【解析】 該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協方差=0.6×0.8×0.4=0.192,該股票的β系數=0.6×(0.8/0.4)=1.2。

答案選 A

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