甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中正確的有（ ）。
A: 甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
B: 甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×40%+Y期望報酬率的標準差×60%
C: 甲期望報酬率的變異系數=X期望報酬率的變異系數×40%+Y期望報酬率的變異系數×60%
D: 甲投資組合的β系數=X的β系數×40%十Y的β系數×60%
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