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題目
【多選題】


貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，不正確的有（　）。

A: 貝塔系數度量的是投資組合的系統風險

B: 標準差度量的是投資組合的非系統風險

C: 投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值

D: 投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值

答案解析

【解析】 標準差度量的是投資組合的總體風險， 所以，選項B的說法不正確；只有在相關系數為1的情況下，選項D的說法才正確。

答案選 BD

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