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題目
【多選題】

乙公司擬投資A、B兩個證券，A證券的期望報酬率是8%，B證券的期望報酬率是10%，兩個證券之間的相關系數為-0.4，下列相關表述中，錯誤的是（　　）。

A: 證券組合報酬率最低點是全部投資于A證券

B: 證券組合標準差最低點是全部投資于A證券

C: 該證券組合機會集是一條直線

D: 該證券組合不存在無效集

答案解析

兩個證券之間的相關系數足夠小，機會集曲線向左突出，會存在無效集，選項C、D錯誤；最小方差小于證券A的方差，所以證券組合標準差最低點不是全部投資于A證券，而是證券A和B按一定比例的組合，選項B錯誤；會出現最小方差組合，所以選項B、D不正確。只有相關系數等于1的時候，機會集才是一條直線，所以選項C錯誤

答案選 BCD

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1、乙公司擬投資A、B兩個證券，A證券的期望報酬率是8%，B證券的期望報酬率是10%，兩個證券之間的相關系數為-0.4，下列相關表述中，錯誤的是（　　）。 2、乙公司擬投資A.B兩個證券，A證券的期望報酬率是8%，B證券的期望報酬率是10%，兩個證券之間的相關系數為-0.4，下列相關表述中，錯誤的是（　　）。 3、乙公司擬投資A.B兩個證券，A證券的期望報酬率是8%，B證券的期望報酬率是10%，兩個證券之間的相關系數為-0.4，下列相關表述中，錯誤的是（　　）。 4、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.3，根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（     ）。 5、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.3，根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（　）。 6、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.3。根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（　）。 7、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.3，根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（ ）。 8、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.3，根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（    ）。 9、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.3，根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（　）。 10、甲公司擬投資A.b兩種證券，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.2，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示：甲公司投資組合的無效組合是（　 ）。
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