【0708331】A股票現在的市場價是30元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權執行價格均為24.96元，都是在3個月后到期，年無風險利率是10%，如果看漲期權價格是10元，看跌期權價格是（ ）元。
A: 8
B: 13
C: 6.89
D: 4.35
【解析】根據看漲期權-看跌期權平價定理可得：看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產價格-執行價格現值，所以看跌期權價值=-30+10+24.96÷(1+10%/4)=4.35（元）。
答案選 D
登錄查看答案
會計網所有內容信息未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像，違者將依法追究法律責任。
滬公網安備 31010902002985號，滬ICP備19018407號-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 會計網， All Rights Reserved.
