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題目
【單選題】

GD公司的股票市價(jià)100元，到期時(shí)間6個(gè)月，6個(gè)月后股價(jià)有兩種可能：上升20%，或者下降10%，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為105元，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，利用套期保值原理所確定的期權(quán)價(jià)值為（ ）元。

A: 3.2

B: 6.8

C: 15

D: 7.14

答案解析

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與ID:731294    題目相同


答案選 D

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1、GD公司股票當(dāng)前每股市價(jià)為50元，6個(gè)月以后，股價(jià)有兩種可能：上升20%或下降17%，市場(chǎng)上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價(jià)格均為55元，到期時(shí)間均為6個(gè)月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。則下列選項(xiàng)中正確的有（ ）。 2、GD公司股票當(dāng)前每股市價(jià)為50元，6個(gè)月以后，股價(jià)有兩種可能：上升20%或下降17%，市場(chǎng)上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價(jià)格均為55元，到期時(shí)間均為6個(gè)月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。則下列選項(xiàng)中正確的有（    ）。 3、GD公司股票當(dāng)前每股市價(jià)為50元，6個(gè)月以后，股價(jià)有兩種可能：上升20%或下降17%，市場(chǎng)上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價(jià)格均為55元，到期時(shí)間均為6個(gè)月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。則下列選項(xiàng)中正確的有（    ）。 4、GD公司的股票市價(jià)100元，到期時(shí)間6個(gè)月，6個(gè)月后股價(jià)有兩種可能：上升20%，或者下降10%，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為105元，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，利用套期保值原理所確定的期權(quán)價(jià)值為（   ）元。 5、【0707238】假設(shè)甲公司股票現(xiàn)在的市價(jià)是50元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格是52.08元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率4%。現(xiàn)在準(zhǔn)備建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使該組合6個(gè)月后的價(jià)值與購(gòu)進(jìn)該看漲期權(quán)相等。則該看漲期權(quán)的價(jià)值為（    ）元。 6、【0707039】假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)是50元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格是52.08元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率4%。現(xiàn)在準(zhǔn)備建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使該組合6個(gè)月后的價(jià)值與購(gòu)進(jìn)該看漲期權(quán)相等。令組合到期凈收入與看漲期權(quán)相同，則組合的套期保值比率為（    ）。 7、【0707134】假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)是50元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格是52.08元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率4%。現(xiàn)在準(zhǔn)備建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使該組合6個(gè)月后的價(jià)值與購(gòu)進(jìn)該看漲期權(quán)相等。構(gòu)建的投資組合的借款金額是（    ）元。 8、GD公司股票當(dāng)前每股市價(jià)為50元，6個(gè)月以后，股價(jià)有兩種可能：上升20%或下降17%，市場(chǎng)上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價(jià)格均為55元，到期時(shí)間均為6個(gè)月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。則下列選項(xiàng)中正確的有（    ）。 9、 假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為80元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為85元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%。現(xiàn)擬建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使得6個(gè)月后該組合的價(jià)值與看漲期權(quán)相等。則下列計(jì)算結(jié)果正確的有（    ） 10、 假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為80元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為85元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%。現(xiàn)擬建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使得6個(gè)月后該組合的價(jià)值與看漲期權(quán)相等。則下列計(jì)算結(jié)果正確的有（    ）
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