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題目

【多選題】

關于布萊克－斯科爾斯期權定價模型的法中，正確的有（）。

A: 影響因素包括股票報酬率的方差

B: 影響因素包括期權的執行價格

C: 在期權壽命期內，需要考慮股利發放

D: 模型適用于看漲期權

答案解析

【考點】金融期權價值的評估方法

【解題思路】掌握BS模型適用情況及相關影響因素

【具體解析】根據布萊克—斯科爾斯期權定價模型的公式可知，影響期權價值的因素有：股票價格、股票報酬率的標準差、無風險報酬率、執行價格和期權期限，A、B正確；BS模型在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配，C錯誤；BS模型僅適用于歐式看漲期權，D錯誤。所以選項AB正確。

答案選 AB

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