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多選題
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題目

【多選題】

下列表達(dá)式不正確的是（?。?。

A: 當(dāng)現(xiàn)行市價ST小于執(zhí)行價格X時，保護(hù)性看跌期權(quán)的組合凈損益= X-股票初始買價-期權(quán)購買價格

B: 根據(jù)看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價定理可得，看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格

C: 當(dāng)現(xiàn)行市價ST小于執(zhí)行價格X時，空頭對敲投資組合的凈損益=-（ST-X）+期權(quán)購買價格

D: 根據(jù)看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價定理可得，看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格的現(xiàn)值

答案解析

不會以這種形式考試

根據(jù)看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價定理可得：看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值，所以選項B、D的說法不正確；選項C的說法不正確，當(dāng)現(xiàn)行市價ST小于執(zhí)行價格X時，空頭對敲的組合凈損益=-（X-ST）+期權(quán)購買價格

答案選 BCD