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題目
【單選題】

GD公司同時買入L公司股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為50元，到期日相同，看漲期權價格4元，看跌期權價格3元。如果到期日股票價格為60元，該投資組合的凈收益是（）元。

A: 6

B: 3

C: 7

D: 17

答案解析

【考點】期權的投資策略

【解題思路】先計算組合的凈收入，再計算組合的凈損益

【具體解析】到期看跌期權不行權，組合的凈收入=60-50=10（元），組合凈收益=10-（4+3）=3（元）。所以選項B正確。

答案選 B

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1、【2020·單選題】市場上有以甲公司股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權。每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票；看漲期權每份價格5元，看跌期權每份價格3元；執行價格均為60元，到期日相同。如果到期日股票價格為64元，購入一份看漲期權同時購入一份看跌期權的投資組合的凈損益是（  ）元。 2、GD公司同時買入L公司股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為50元，到期日相同，看漲期權價格4元，看跌期權價格3元。如果到期日股票價格為60元，該投資組合的凈收益是（ ）元。 3、GD公司同時買入L公司股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為50元，到期日相同，看漲期權價格4元，看跌期權價格3元。如果到期日股票價格為60元，該投資組合的凈收益是（   ）元。 4、甲公司股票當前市價33元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為32元，則拋補看漲期權的凈損益是（    ）元。 5、甲公司股票當前市價32元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為35元，則保護性看跌期權的凈損益是（    ）元。 6、GD公司同時買入L公司股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為50元，到期日相同，看漲期權價格4元，看跌期權價格3元。如果到期日股票價格為60元，該投資組合的凈收益是（   ）元。 7、【2021·單選題】甲公司股票當前價格60元，以該股票為標的資產的看漲期權執行價格為65元，每份看漲期權可買入1份股票。預計未來甲公司股價或者上漲20元，或者下跌10元。下列投資組合中，可復制1份多頭該看漲期權投資效果的是（ ）。 8、G公司是天然氣生產企業，新冠疫情開始以后，投資者小李認為北半球的暖冬，加上天然氣供過于求，又受到疫情影響，工業用氣需求會下滑，因此不看好2020年天然氣價格，認為G公司股票價格劇變的可能性很大。該股票的現行市場價格為每股90美元。小李同時購買了到期期限為6個月，執行價格為95美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。看漲期權成本為8美元，看跌期權成本為10美元。根據以上資料，回答下列問題：如果某時點小李達到盈虧平衡，此時股票的價格可能是（）美元。 9、G公司是天然氣生產企業，新冠疫情開始以后，投資者小李認為北半球的暖冬，加上天然氣供過于求，又受到疫情影響，工業用氣需求會下滑，因此不看好2020年天然氣價格，認為G公司股票價格劇變的可能性很大。該股票的現行市場價格為每股90美元。小李同時購買了到期期限為6個月，執行價格為95美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。看漲期權成本為8美元，看跌期權成本為10美元。根據以上資料，回答下列問題：如果到期時股票價格為75美元，則小李的盈利為（）美元。 10、G公司是天然氣生產企業，新冠疫情開始以后，投資者小李認為北半球的暖冬，加上天然氣供過于求，又受到疫情影響，工業用氣需求會下滑，因此不看好2020年天然氣價格，認為G公司股票價格劇變的可能性很大。該股票的現行市場價格為每股90美元。小李同時購買了到期期限為6個月，執行價格為95美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。看漲期權成本為8美元，看跌期權成本為10美元。根據以上資料，回答下列問題：如果到期時股票價格120美元，小李的盈利為（）美元。
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