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【多選題】

GD公司股票當(dāng)前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無風(fēng)險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（ ）。

A: 套期保值比率為0.27

B: 購買股票支出13.5元

C: 借款金額11.21元

D: 期權(quán)價值為2.57元

答案解析

與ID:728025    題目只是數(shù)字不同
上行時的股價=50*(1+20%)=60(元)，股價上行時的到期日價值=60-55=5(元)；下行時的股價=50*(1-17%)=41.5(元)，由于小于執(zhí)行價格，得出下行時的到期日價值為0。套期保值比率=(5-0)/(60-41.5)=0.27，選項A正確；購買股票支出=0.27*50=13.5(元)，選項B正確；借款=(41.5*0.27-0)/(1+2.5%)=10.93(元)，選項C錯誤；期權(quán)價值=13.5-10.93=2.57(元)，選項D正確

答案選 ABD

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1、GD公司股票當(dāng)前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無風(fēng)險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（ ）。 2、GD公司股票當(dāng)前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無風(fēng)險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 3、GD公司股票當(dāng)前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無風(fēng)險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 4、假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為是62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風(fēng)險利率為每年4%，若當(dāng)前的期權(quán)價格為8元，則下列表述正確的是（）。 5、假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為是62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風(fēng)險利率為每年4%，若當(dāng)前的期權(quán)價格為8元，則下列表述正確的是（    ）
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