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題目
【多選題】

假設(shè)其他因素不變的情況下，下列各項變動中，會引起歐式看漲期權(quán)價值增加的是（ ）

A: 執(zhí)行價格降低

B: 無風險報酬率降低

C: 到期期限延長

D: 股價波動率上升

答案解析

與ID:757543題目相同
   

執(zhí)行價格對期權(quán)價格的影響與股票價格相反，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格降低，其價值增加；選項A正確。假設(shè)股票價格不變，無風險報酬率降低，看漲期權(quán)的價值越低；選項B錯誤。對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值；選項C錯誤。對于看漲期權(quán)持有者來說，股價上升對其有利，股價下降對其不利，最大損失以期權(quán)費為限，兩者不會抵消；因此，股價的波動率增加會使看漲期權(quán)價值增加；選項D正確。

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