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【單選題】

【0303336】

市場上有兩種有風險證券A和B，如果兩種證券組成的投資組合的風險等于兩種證券風險的加權平均值，則兩個證券的相關系數是（ ）。

A: 0

B: -1

C: 0.5

D: 1

答案解析

【解析】當兩個證券的相關系數等于1時，兩個證券的收益率完全正相關，此時投資組合的風險等于兩種證券風險的加權平均值。

答案選 D

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1、【0304439】證券市場組合的期望報酬率是20%，標準差是20%，高小吉以自有資金100萬和按6%的無風險利率借入資金60萬元進行證券投資，則高小吉的總標準差是（    ）。 2、【0304334】證券市場組合的期望報酬率是20%，標準差是20%，高小吉以自有資金100萬和按6%的無風險利率借入資金60萬元進行證券投資，則高小吉的總期望報酬率是（    ）。 3、如果有兩個證券，它們收益率的變化方向、變化幅度都一樣，則（　　）。 4、【0602839】當證券市場有效時，股票的期望報酬率可以分為兩部分：股利收益率和資本利得收益率。（    ） 5、【0303439】當證券報酬率之間的相關系數越大時，兩種證券組合的機會集曲線越彎曲，風險分散化效應也越強。(    ) 6、甲公司2x15年1月1日按每份面值100元發行了200萬份可轉換公司債券，發行價格為20 000萬元，無發行費用。該債券期限為3年，票面年利率為5%，利息每年12 月31日支付。債券發行一年后可轉換為普通股。債券持有人若在當期付息前轉換股票的，應按照債券面值和應付利息之和除以轉股價，計算轉股股數。該公司發行債券時，二級市場上與之類似但沒有轉股權的債券的市場年利率為9%。甲公司發行可轉換公司債券初始確認時對所有者權益的影響金額為（） 萬元。(P/A, 9%，3) =2.5313，  (P/F, 9%，3)=0.7722。 7、【0302931】如果兩個證券資產之間的相關系數越大，則組合的風險也越大。（    ） 8、甲公司股票目前每股20元，市場上有X、Y兩種該股票的看漲期權，執行價格分別為15元、25元，到期日相同。下列說法中，正確的有（         ）。 9、甲公司因市場環境變化導致產品銷路不暢，2×18 年 12 月 31 日，一項專利技術的賬面價值 520 000 元（減值之前），經減值測試該技術發生減值。經估計該技術的公允價值為 410 000 元，可歸屬于該技術的處置費用為 5 000 元；預計該技術尚可使用 3 年，預計其在未來 3 年內每年年末產生的現金流量分別為：180 000 元、150 000 元、 200 000 元。綜合考慮貨幣時間價值及相關風險確定折現率為 10％，有關折現系數如下：期數               利率10%的折現系數     第 1 期            0.9091第 2 期            0.8264第 3 期            0.7513不考慮其他因素，2×18 年 12 月 31 日該設備應計提的固定資產減值準備為（ ）。 10、A公司于2018年1月1日按照面值發行分期付息，到期一次還本可轉換公司債券，面值總額為300000萬元，發行價格為300000萬元，可轉換債券在發行后的一年可以以每股10元的價格轉換為公司的普通股股票。發行費用為4000萬，實際收到的價款已經存入銀行。可轉債的發行期限為三年，第一年至第三年的票面利率依次為1%，2%，3%；支付利息的時間分別為每年的年末。已知二級市場上沒有附帶轉股權的債券市場利率為6%，（P/F,6%,1）=0.9434；（P/F,6%,2）=0.8900；（P/F,6%,3）=0.8396。考慮發行費用后的實際利率為6.5%。假設投資者在2019年1月1日將可轉債轉換為公司的股票，公司應該確認的資本公積—股本溢價（）。
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