【0303738】
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（ ）。A: 曲線上報酬率的最低點是最小方差組合點
B: 兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小
C: 兩種證券報酬率的相關系數越大，曲線彎曲程度越小
D: 當相關系數小于1時，曲線上的點既存在有效組合也存在無效組合。
【解析】當存在無效集時，最小方差組合點與報酬率的最低點不一致，故選項A錯誤。曲線彎曲程度取決于相關系數的大小，與標準差的大小無關，故選項B錯誤。證券報酬率之間的相關系數越小，曲線越彎曲；反之，相關系數越大，曲線彎曲程度越小，故選項C正確。當相關系數小于1時，機會集是一條曲線，但不一定出現無效集，故選項D錯誤。
答案選 C
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