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題目

【多選題】

【多選題（2016）】市場上有兩種有風(fēng)險證券?X?和?Y?，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險低于二者加權(quán)平均風(fēng)險的有（）。

A: X 和 Y 期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0

B: X 和 Y 期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1

C: X 和 Y 期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1

D: X 和 Y 期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5

答案解析

兩種證券組成的投資組合，當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，兩種證券組合的風(fēng)險是兩者的加權(quán)平均值，但只要相關(guān)系數(shù)小于1，組合的風(fēng)險都會小于兩者的加權(quán)平均值。

答案選 ABD

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