【單選題（2020（回憶版））】一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（ ）。
A: 相關系數等于0時，風險分散效應最強
B: 相關系數等于1時，不能分散風險
C: 相關系數大小不影響風險分散效應
D: 相關系數等于-1時，才有風險分散效應
兩項資產組成投資組合，相關系數為1時，組合的標準差是兩項資產標準差的加權平均值，不能分散風險。相關系數＜1時，風險分散效應凸顯。
答案選 B
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