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【多選題】

【多選題（2020（回憶版））】投資組合由證券?X?和證券?Y?各占50%構(gòu)成。證券?X?的期望收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，β?系數(shù)1.5。證券?Y?的期望收益率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%，β?系數(shù)1.3。下列說法中，正確的有（ ）。

A: 投資組合的期望收益率等于11%

B: 投資組合的 β 系數(shù)等于1.4

C: 投資組合的變異系數(shù)等于1

D: 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%

答案解析

投資組合的期望收益率=50%×12%+50%×10%=11%，投資組合的?β?系數(shù)=50%×1.5+50%×1.3=1.4。投資組合的變異系數(shù)=投資組合標(biāo)準(zhǔn)差/投資組合期望收益率，X?證券和?Y?證券的相關(guān)系數(shù)未知，無法計算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù)，C、D選項錯誤。

答案選 AB

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